貴州省赤水市檔案局為赤水市政府直屬事業(yè)局。1959年9月4日成立赤水縣檔案館。1980年10月6日成立赤水縣檔案局，實行局館合一體制。1987年在文化路建成赤水縣檔案館。1991年12月改稱赤水市檔案局（館）。2002年地方志工作并入。2014年建成新館。建筑總面積3498平方米，其中庫房面積1242平方米。新館位于赤水市紅軍大道71號。2015年10月正式投入使用。